On the optimality and stability of exponential twisting in Monte Carlo estimation

Sadowsky J.S.

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On the optimality and stability of exponential twisting in Monte Carlo estimation

机译：蒙特卡洛估计中的指数扭曲的最优性和稳定性

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Estimation of the large deviations probability p/sub n/=P(S/sub n/

机译：考虑通过重要性采样估计大偏差概率p / sub n / = P（S / sub n / <或=γn），其中S / sub n /是n i.i.d的总和。随机变量。先前已经证明，在所有i.i.d的非参数候选族中。（或更普遍地说，是马尔可夫）分布，优化的指数扭曲分布是唯一的渐近最优采样分布。从n到无穷大，对于任何次优的采样分布，稳定归一化方差所需的采样成本都以严格的正指数速率增长，而对于最佳的指数扭曲分布，该采样成本仅为O（n / sup 1/2 /）。在此可以确定，最优性实际上要强得多。当n等于无穷大时，该解决方案同时以采样成本O（n / sup 1/2 /）稳定样本均值和样本方差估计量的所有误差矩。此外，表明嵌入的指数扭曲分布的参数族具有一定的均匀渐近稳定性。即使不能精确确定最佳扭曲参数，该技术也是稳定的。

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来源
《IEEE Transactions on Information Theory》 |1993年第1期|P.119-128|共10页
作者
Sadowsky J.S.;
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原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类无线电电子学、电信技术;
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