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Searching Multiple Structural Changes of Chinese Stock Market via GMDH

机译：通过GMDH搜索中国股票市场的多种结构性变化

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This paper analyzes multiple structural changes by GMDH (Group Methods of Data Handling), which have obvious advantages. Our method extends the model of Lumsdaine & Papell (1997), and it could be applied to the case of more than two structural changes. Because of simultaneously considering every structural change of the hypothesis, it is likely to be of particular relevance in practice. And it can decrease large investigation costs by MATLAB programming. What is more, we can select the criterion value of F incremental statistic to control the significance of the breaks, based on kinds of investigation intentions. And the empirical evidences on Shenzhen Composite Index are presented to illustrate the usefulness of our method.
机译：本文利用GMDH（分组数据处理方法）分析了多种结构变化，这些变化具有明显的优势。我们的方法扩展了Lumsdaine＆Papell（1997）的模型，并且可以应用于两个以上结构更改的情况。由于同时考虑了假设的每个结构变化，因此它在实践中可能特别相关。而且可以通过MATLAB编程降低大量的调查成本。此外，我们可以根据各种调查意图选择F增量统计量的标准值来控制中断的重要性。并提供了关于深圳综合指数的经验证据，以说明我们方法的有效性。

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