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MACRO-FINANCE MODELS OF INTEREST RATES AND THE ECONOMY

机译：利率与经济的宏观金融模型

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摘要

During the past decade, much new research has combined elements of finance, monetary economics and macroeconomics in order to study the relationship between the term structure of interest rates and the economy. In this survey, I describe three different strands of such interdisciplinary macro-finance term structure research. The first adds macroeconomic variables and structure to a canonical arbitrage-free finance representation of the yield curve. The second examines bond pricing and bond risk premiums in a canonical macroeconomic dynamic stochastic general equilibrium model. The third develops a new class of arbitrage-free term structure models that are empirically tractable and well suited to macro-finance investigations.
机译：在过去的十年中，许多新的研究结合了金融，货币经济学和宏观经济学的要素，以研究利率期限结构与经济之间的关系。在这项调查中，我描述了这种跨学科的宏观金融术语结构研究的三个不同方面。第一种将宏观经济变量和结构添加到收益率曲线的标准无套利融资表示中。第二部分在规范的宏观经济动态随机一般均衡模型中研究了债券定价和债券风险溢价。第三部分开发了一种新型的无套利期限结构模型，该模型在经验上易于处理，非常适合进行宏观金融调查。

著录项

  • 来源
    《The Manchester school》 |2010年第suppl期|P.25-52|共28页
  • 作者

    GLENN D. RUDEBUSCH;

  • 作者单位

    Federal Reserve Bank of San Francisco;

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  • 正文语种 eng
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