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首页> 外文期刊>Mathematical Problems in Engineering >Maximum Principle for Optimal Control Problems of Forward-Backward Regime-Switching Systems Involving Impulse Controls
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Maximum Principle for Optimal Control Problems of Forward-Backward Regime-Switching Systems Involving Impulse Controls

机译：涉及脉冲控制的前向后切换系统最优控制问题的最大原理

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摘要

This paper is concerned with optimal control problems of forward-backward Markovian regime-switching systems involving impulse controls. Here the Markov chains are continuous-time and finite-state. We derive the stochastic maximum principle for this kind of systems. Besides the Markov chains, the most distinguishing features of our problem are that the control variables consist of regular and impulsive controls, and that the domain of regular control is not necessarily convex. We obtain the necessary and sufficient conditions for optimal controls. Thereafter, we apply the theoretical results to a financial problem and get the optimal consumption strategies.
机译：本文涉及涉及脉冲控制的前-后马尔可夫状态切换系统的最优控制问题。马尔可夫链在这里是连续时间和有限状态。我们推导了这种系统的随机最大原理。除了马尔可夫链之外，我们问题的最显着特征是控制变量包括规则和脉冲控制，并且规则控制的范围不一定是凸的。我们获得最佳控制的必要和充分条件。此后，我们将理论结果应用于金融问题并获得最佳的消费策略。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2015年第5期|892304.1-892304.13|共13页
  • 作者

    Wang Shujun; Wu Zhen;

  • 作者单位

    Shandong Univ, Sch Math, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China.;

    Shandong Univ, Sch Math, Jinan 250100, Shandong, Peoples R China.;

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