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Hybrid simulation scheme for volatility modulated moving average fields

机译：波动率调制移动平均场的混合仿真方案

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We develop a simulation scheme for a class of spatial stochastic processes called volatility modulated moving averages. A characteristic feature of this model is that the behaviour of the moving average kernel at zero governs the roughness of realisations, whereas its behaviour away from zero determines the global properties of the process, such as long range dependence. Our simulation scheme takes this into account and approximates the moving average kernel by a power function around zero and by a step function elsewhere. For this type of approach, Bennedsen et al. (2017), who considered an analogous model in one dimension, coined the term hybrid simulation scheme. We derive the asymptotic mean square error of the simulation scheme and compare it in a simulation study with several other simulation techniques and exemplify its favourable performance in a simulation study. (C) 2019 International Association for Mathematics and Computers in Simulation (IMACS). Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：我们为一类称为波动率调制移动平均值的空间随机过程开发了一种仿真方案。该模型的一个特征是，移动平均内核在零时的行为决定了实现的粗糙度，而其远离零的行为则决定了过程的全局属性，例如长程依赖。我们的仿真方案考虑到了这一点，并通过零附近的幂函数和其他位置的阶跃函数来近似移动平均内核。对于这种方法，Bennedsen等人。 （2017）曾在一个维度上考虑过类似模型，他创造了混合仿真方案一词。我们得出了仿真方案的渐进均方误差，并将其在仿真研究中与其他几种仿真技术进行了比较，并举例说明了其在仿真研究中的良好性能。 （C）2019国际模拟数学与计算机协会（IMACS）。由Elsevier B.V.发布。保留所有权利。

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