• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Theory of probability and its applications >Uncertain change-point problem for stochastic sequence
【24h】

Uncertain change-point problem for stochastic sequence

机译：随机序列的不确定变点问题

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

The change-point problem for a sequence of independent random variables is considered. Distributions of random variables before and after a change-point are unknown, but a finite collection of possible distributions is known a priori. Therefore, the problem is to detect the change without any information about its direction (an "uncertain change-point problem"). A new vector criterion to be minimized is proposed for change-point detection method quality estimation. For this criterion, nonasymptotic lower bounds are obtained. A method of quickest detection of the uncertain change-point is proposed for which these lower bounds are asymptotically attained.
机译：考虑了一系列独立随机变量的变化点问题。更改点之前和之后的随机变量分布是未知的，但先验已知可能分布的有限集合。因此，问题是在没有任何有关其方向的信息的情况下检测更改（“不确定的更改点问题”）。针对变化点检测方法的质量估计，提出了一种新的向量准则。对于此标准，获得了非渐近下界。提出了一种快速检测不确定变化点的方法，该方法渐近地实现了这些下界。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号