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Sample path large deviations for squares of stationary gaussian processes

机译：平稳高斯过程的平方的样本路径大偏差

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In this paper, we show large deviations for random step functions of type where {Xk}k is a stationary Gaussian process. We deal with the associated random measures The proofs require a Szeg? theorem for generalized Toeplitz matrices which is analogous to a result of Kac, Murdoch, and Szeg? [J. Rational Mech. Anal., 2 (1953), pp. 767-800]. We also study the polygonal line built on Zn(t) and show moderate deviations for both random families.
机译：在本文中，我们显示类型{Xk} k是平稳高斯过程的随机阶跃函数的较大偏差。我们处理相关的随机度量证明需要Szeg？广义Toeplitz矩阵的定理，它类似于Kac，Murdoch和Szeg的结果？ [J.理性机械。 Anal。，2（1953），第767-800页]。我们还研究了基于Zn（t）的折线，并显示了两个随机族的中等偏差。

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