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首页> 外文期刊>Theory of probability and its applications >AVERAGING THE LOCAL CHARACTERISTICS BRINGS A SEMIMARTINGALE WITH INDEPENDENT INCREMENTS CLOSER TO LEVY PROCESSES
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AVERAGING THE LOCAL CHARACTERISTICS BRINGS A SEMIMARTINGALE WITH INDEPENDENT INCREMENTS CLOSER TO LEVY PROCESSES

机译：对局部特征求平均值会导致与MAR过程接近的独立增量的半MAR

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Averaging the local characteristics with respect to time transforms a semimartingale with independent increments into a Levy process. It is shown that such a Levy process is "closer" to any Levy process than the original process, where the "greater closeness" of processes is understood as the greater closeness of all f-divergences of their distributions, which also admits an equivalent formulation in terms of the comparison of the corresponding binary statistical experiments. Moreover, we prove the criterion of the equivalence of binary experiments that consist of the distribution of a semimartingale to independent increments and the distribution of a Levy process.
机译：相对于时间平均局部特征会将具有独立增量的半mart变为征税过程。结果表明，这种征税过程比任何征税过程都比原始过程“更接近”，在原始过程中，过程的“更大的紧密度”被理解为分布中所有f-散度的更大的紧密度，这也承认了一个等价的表述。在比较相应的二进制统计实验方面。此外，我们证明了二元实验的等价性准则，该准则包括将半mart散分配给独立增量以及征费过程的分布。

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