Robust CVaR-based portfolio optimization under a genal affine data perturbation uncertainty set

Zhifeng Dai; Fenghua Wen

首页> 外文期刊>Journal of computational analysis and applications >Robust CVaR-based portfolio optimization under a genal affine data perturbation uncertainty set

【24h】

Robust CVaR-based portfolio optimization under a genal affine data perturbation uncertainty set

机译：仿射数据扰动不确定集下基于CVaR的稳健投资组合优化

获取原文

获取原文并翻译 | 示例

掌桥外文数据库（机构版） >>

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Under a genal affine data perturbation uncertainty set, we propose a computationally tractable robust optimization method for minimizing the CVaR of a portfolio. Using L_1 norm, the robust counterpart problem can be a linear programming problem. Moreover, it is less conservative than the Quar-anta and Zaffaroni's method which is under box uncertainty set. We present some numerical experiments with real market data to illustrate the behavior of robust optimization model.

机译：在一般仿射数据扰动不确定性集合下，我们提出了一种可计算的，易于处理的鲁棒优化方法，用于最小化投资组合的CVaR。使用L_1范数，鲁棒的对应问题可以是线性规划问题。而且，它比在盒不确定性设定下的Quar-anta和Zaffaroni的方法不那么保守。我们提出了一些具有实际市场数据的数值实验，以说明鲁棒优化模型的行为。

著录项

来源
《Journal of computational analysis and applications》 |2014年第1期|共11页
作者
Zhifeng Dai; Fenghua Wen;
展开▼
作者单位

展开▼
收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类应用数学;
关键词
Conditional value at risk(CVaR); robust optimization; line programming(LP); second-order cone programming(SOCP);

机译：条件风险值（CVaR）;稳健优化;线规划（LP）;二阶锥规划（SOCP）;

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Robust CVaR-based portfolio optimization under a genal affine data perturbation uncertainty set [J] . Zhifeng Dai, Fenghua Wen Journal of computational analysis and applications . 2014,第1期

机译：仿射数据扰动不确定集下基于CVaR的稳健投资组合优化
2. Affinely adjustable robust optimization under dynamic uncertainty set for a novel robust closed-loop supply chain [J] . Ismail I. Almaraj, Theodore B. Trafalis Computers & Industrial Engineering . 2020,第Jula期

机译：在动态不确定性集中呈带呈束缚可调节的鲁棒优化，用于新颖的鲁棒闭环供应链
3. Worst-case VaR and robust portfolio optimization with interval random uncertainty set [J] . Wei Chen, Shaohua Tan, Dongqing Yang Expert systems with applications . 2011,第1期

机译：设置区间随机不确定性的最坏情况下的风险价值和稳健的投资组合优化
4. Robust mean absolute deviation portfolio model under Affine Data Perturbation uncertainty set [C] . Dai Zhifeng, Wen Fenghua International Conference on Service Systems and Service Management . 2013

机译：仿射数据扰动不确定性下的鲁棒平均绝对偏差投资组合模型
5. Robust Value-at-Risk (VaR) Portfolio Selection Problem Under the Joint Ellipsoidal Uncertainty Set In the Presence of Transactions Costs. [D] . Park, Hyekyung. 2017

机译：在存在交易成本的联合椭圆不确定性集合下的鲁棒风险价值（VaR）资产组合选择问题。
6. A novel two-phase robust portfolio selection and optimization approach under uncertainty: A case study of Tehran stock exchange [O] . Pejman Peykani, Emran Mohammadi, Armin Jabbarzadeh, 2020

机译：不确定性下的一种新型两阶段强大的投资组合选择和优化方法 - 以德黑兰证券交易所为例
7. A New Data-Driven Distributionally Robust Portfolio Optimization Method Based on Wasserstein Ambiguity Set [O] . Ningning Du, Yankui Liu, Ying Liu 2021

机译：一种基于Wassersein模糊建筑集的新的数据驱动分布鲁棒产品组合优化方法

Robust CVaR-based portfolio optimization under a genal affine data perturbation uncertainty set

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅