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首页> 外文期刊>Physica, A. Statistical mechanics and its applications >China's soybean crush spread: Nonlinear analysis based on MF-DCCA
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China's soybean crush spread: Nonlinear analysis based on MF-DCCA

机译：中国的大豆挤压：基于MF-DCCA的非线性分析

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In this paper, we investigate cross-correlations among the soybean, soymeal, and soyoil futures return series at China's Dalian Commodity Exchange using both multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA) and multifractal detrended cross-correlation analysis (MF-DCCA) methods. We find that there exists multifractality in the soybean, soymeal and soyoil futures return series using MF-DFA method. Moreover, results of MF-DCCA demonstrate that there exists a power-law cross-correlation and significant multifractal features among soybean, soymeal and soyoil futures returns. Furthermore, by comparing the multifractality of the original series to the shuffled and surrogated series, we find that both the long-range correlations and fat-tailed distribution contribute to the multifractality in cross-correlation among soybean, soymeal and soyoil futures return series in Dalian Commodity Exchanges. Furthermore, we use nonlinear Granger causality test and show that anyone of the three products returns is the Granger cause of the other two products returns. (C) 2019 Published by Elsevier B.V.
机译：在本文中，我们使用多重术后波动分析（MF-DFA）和多重术后互相关分析（MF-DCCA）方法研究大连商品交换中大豆，豆粕和豆粕期货返回系列之间的互相关。我们发现，使用MF-DFA方法，大豆，豆粕和豆酱期货返回系列中存在多重性。此外，MF-DCCA的结果表明，大豆，豆粕和豆酱期期货返回中存在权力互相关和显着的多重分族特征。此外，通过将原始系列的多态性与洗机和替代系列进行比较，我们发现大连大豆，豆粕和豆酱期货返回系列之间的远程相关性和脂肪尾部分布都有助于多重性互连的互相关商品交易所。此外，我们使用非线性格兰杰因果关系测试并表明这三种产品中的任何一个返回都是其他两种产品的格兰杰的原因。 （c）2019年由elestvier b.v发布。

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