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首页> 外文期刊>SIAM Journal on Optimization: A Publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics >Penalty methods for the solution of generalized Nash equilibrium problems
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Penalty methods for the solution of generalized Nash equilibrium problems

机译：求解广义纳什均衡问题的惩罚方法

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The generalized Nash equilibrium problem (GNEP) is an extension of the classical Nash equilibrium problem where both the objective functions and the constraints of each player may depend on the rivals' strategies. This class of problems has a multitude of important engineering applications, and yet solution algorithms are extremely scarce. In this paper, we analyze in detail a globally convergent penalty method that has favorable theoretical properties. We also consider strengthened results for a particular subclass of problems very often considered in the literature. Basically our method reduces the GNEP to a single penalized (and nonsmooth) Nash equilibrium problem. We suggest a suitable method for the solution of the latter penalized problem and present extensive numerical results.
机译：广义纳什均衡问题（GNEP）是经典纳什均衡问题的扩展，在经典纳什均衡问题中，每个参与者的目标函数和约束都可能取决于竞争对手的策略。这类问题具有大量重要的工程应用程序，但解决方案算法却极为匮乏。在本文中，我们详细分析了具有良好理论特性的全局收敛惩罚方法。我们还考虑了针对文献中经常考虑的特定子问题类别的增强结果。基本上，我们的方法将GNEP简化为一个惩罚（且不平滑）的纳什均衡问题。我们提出了一种解决后一问题的合适方法，并给出了广泛的数值结果。

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