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首页> 外文期刊>Physica, A. Statistical mechanics and its applications >Temporal variations of serial correlations of trading volume in the US stock market
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Temporal variations of serial correlations of trading volume in the US stock market

机译：美国股票交易量的序列相关性的时间变化

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Serial correlations in the trading volume of the US stock market are investigated in this paper. The use of the detrended fluctuation analysis implemented within a rolling window indicated that, for the period 1929-2011, the strength of correlations exhibits important temporal variations with a trend shift by the 1990s, and 4-year and 21-year cycles. These empirical findings are compared to those obtained for mature international stock markets (FTSE-100 and Nikkei) and discussed in terms of potential economic and financial implications.
机译：本文研究了美国股票交易量的序列相关性。使用在滚动窗口中执行的去趋势波动分析表明，在1929-2011年期间，相关强度显示出重要的时间变化，并在1990年代，4年和21年周期内出现趋势变化。将这些经验结果与成熟的国际股票市场（FTSE-100和Nikkei）获得的结果进行比较，并就潜在的经济和金融影响进行讨论。

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