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Non-linear forecasting in high-frequency financial time series

机译：高频金融时间序列中的非线性预测

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A new methodology based on state space reconstruction techniques has been developed for trading in financial markets. The methodology has been tested using 18 high-frequency foreign exchange time series. The results are in apparent contradiction with the efficient market hypothesis which states that no profitable information about future movements can be obtained by studying the past prices series. In our (off-line) analysis positive gain may be obtained in all those series. The trading methodology is quite general and may be adapted to other financial time series. Finally, the steps for its on-line application are discussed. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：已经开发出一种基于状态空间重构技术的新方法来进行金融市场交易。该方法已使用18个高频外汇时间序列进行了测试。结果显然与有效的市场假设相矛盾，该假设指出，通过研究过去的价格序列无法获得有关未来走势的有利信息。在我们的（离线）分析中，所有这些系列都可以获得正增益。交易方法非常通用，可以适应其他财务时间序列。最后，讨论了其在线应用的步骤。 （c）2005 Elsevier B.V.保留所有权利。

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