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Making dynamic modeling effective in economics

机译：使动态建模在经济学中有效

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Mathematics has been extremely effective in physics, but not in economics beyond finance. To establish economics as science we should follow the Galilean method and try to deduce mathematical models of markets from empirical data, as has been done for financial markets. Financial markets are nonstationary. This means that 'value' is subjective. Nonstationarity also means that the form of the noise in a market cannot be postulated a priori, but must be deduced from the empirical data. I discuss the essence of complexity in a market as unexpected events, and end with a biologically motivated speculation about market growth. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：数学在物理学中非常有效，但在金融以外的经济学中却没有。要将经济学确立为科学，我们应该遵循伽利略方法，并尝试像金融市场一样，根据经验数据推导出市场的数学模型。金融市场是不稳定的。这意味着“价值”是主观的。非平稳性也意味着市场中的噪声形式不能被先验地假定，而必须从经验数据中推论出来。我讨论了作为意外事件的市场复杂性的本质，并以对市场增长的生物学动机进行了猜测。 （c）2005 Elsevier B.V.保留所有权利。

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