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【2h】

Pricing vulnerable options under a jump-diffusion model with fast mean-reverting stochastic volatility

机译：在跳跃扩散模型下定价脆弱的选择，具有快速均值的随机波动性

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Wan-Hua He; Chufang Wu; Jia-Wen Gu; Wai-Ki Ching; Chi-Wing Wong;
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年度 2021
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