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多期债券组合业绩归因方法及装置

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摘要

本发明公开了一种多期债券组合业绩归因方法及装置，该方法包括：获取根据CAMPISI模型计算得到的t期债券组合中前i期债券组合中各期的收入效应、国债效应、利差效应；获取前i‑1期债券组合中各期的收益；根据前i‑1期债券组合中各期的收益计算前i‑1期债券组合中各期的累计收益；根据前i‑1期债券组合中各期的累计收益以及前i期债券组合中各期的收入效应、国债效应、利差效应分别计算第i期债券组合累积的收入效应、国债效应、利差效应，以根据第i期债券组合累积的收入效应、国债效应、利差效应对第i期债券组合进行收益归因分析。本发明提供了一种可以对多期债券组合进行业绩归因方法。

著录项

  • 公开/公告号CN111062815A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司;

    申请/专利号CN201911162914.7

  • 发明设计人 冯德虎;王政钟;

    申请日2019-11-25

  • 分类号

  • 代理机构北京三友知识产权代理有限公司;

  • 代理人孙乳笋

  • 地址 100033 北京市西城区金融大街25号

  • 入库时间 2023-12-17 08:13:05

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-05-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q40/06 申请日:20191125

    实质审查的生效

  • 2020-04-24

    公开

    公开

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