一种基于盈利性水平的保单分组方法

技术领域

本发明属于金融服务技术领域，具体涉及一种基于盈利性水平的保单分 组方法。

背景技术

寿险保单盈利性测试需要应用精算技术，基于一系列对现在和未来的假 设参数，预测现金流及其现值，从而计算在不同情景下该保单的利润情况， 最终根据预先设定的阈值范围，将其划分至不同的组别。目前保险公司因其 海量的保单和有限的算力，为了提高测算效率，而对保单采用不同近似方法。 如单一判断法和抽样测试法。单一判断法是直接将某个或某类产品全部划分 至某个组，而不再进行逐单测试；抽样测试法是抽取某个产品少量样本保单， 测试其盈利性，并根据测试样本的测试结果对该产品所有保单进行分组。此 外，目前对于单个保单只测试单个或少量情景，并以此为基础计算盈利性指 标。

目前的测试方法在提升效率的同时，不同程度地牺牲了准确性。既不能 保证近似方法的分组结果与逐单测试分组结果一致；也不能保证保单所测试 的情景涵盖了未来所有可能的情况。

发明内容

为了解决现有技术中存在的上述问题，本发明提出一种基于盈利性水平的 保单分组方法。

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种基于盈利性水平的保单分组方法，包括以下步骤：

步骤1，确定产品的特征字段，所述特征字段是由影响产品盈利水平的因 素构成的相互独立的字段，即任意一个字段都不能由其它字段计算得到；

步骤2，将产品的所有保单基于所述特征字段进行组合，得到所有实际的 不同种类的保单，记为保单T；

步骤3，设置包括基本情景和敏感性情景的通用情景：基于统计方法预测 影响未来经济和人口的参数的变化规律，所述参数取中位数或均值为基本情景， 所述参数相对中位数或均值的变化量超过设定阈值为敏感性情景；

步骤4，利用精算模型计算保单T中每一个保单在每一通用情景下的盈利 性水平，并按照盈利性水平从高到低的顺序将保单T分为绝对厚利组、相对厚 利组、盈亏边界组、相对亏损组和绝对亏损组，将绝对厚利组划为厚利组，绝 对亏损组划为亏损组；

步骤5，根据相对厚利组、盈亏边界组和相对亏损组的盈利性水平分布， 进一步设置产品盈利性波动水平高的敏感性情景，并在所述情景下进行盈利性 水平计算，将这三个组划为厚利组或薄利组或亏损组。

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

本发明通过基于影响产品盈利水平的特征字段的不同组合得到实际的保 单，基于在设置的通用情景下的盈利性水平计算将保单分为五个组别，针对中 间的三个组别进一步设置使盈利性水平波动高的敏感性情景，并在所述情景下 通过进行盈利性水平计算将这三个组别划分到厚利组或薄利组或亏损组，从而 实现了符合IFRS17和25号准则规定的保单分组。本发明既能避免对每张保 单进行完整情景测试，有效提高分组效率，又考虑了所有对盈利性水平有影 响的特征字段和情景，能保证分组结果准确性。

附图说明

图1为本发明实施例一种基于盈利性水平的保单分组方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细说明。

本发明实施例一种基于盈利性水平的保单分组方法，流程图如图1所示， 所述方法包括以下步骤：

S101、确定产品的特征字段，所述特征字段是由影响产品盈利水平的因素 构成的相互独立的字段，即任意一个字段都不能由其它字段计算得到；

S102、将产品的所有保单基于所述特征字段进行组合，得到所有实际的不 同种类的保单，记为保单T；

S103、设置包括基本情景和敏感性情景的通用情景：基于统计方法预测影 响未来经济和人口的参数的变化规律，所述参数取中位数或均值为基本情景， 所述参数相对中位数或均值的变化量超过设定阈值为敏感性情景；

S104、利用精算模型计算保单T中每一个保单在每一通用情景下的盈利性 水平，并按照盈利性水平从高到低的顺序将保单T分为绝对厚利组、相对厚利 组、盈亏边界组、相对亏损组和绝对亏损组，将绝对厚利组划为厚利组，绝对 亏损组划为亏损组；

S105、根据相对厚利组、盈亏边界组和相对亏损组的盈利性水平分布，进 一步设置产品盈利性波动水平高的敏感性情景，并在所述情景下进行盈利性水 平计算，将这三个组划为厚利组或薄利组或亏损组。

在本实施例中，步骤S101主要用于确定寿险产品的特征字段。本实施例的 特征字段是指由对盈利性水平有影响的因素构成的字段。一般而言，寿险保单 的盈利性水平都会受到被保险人年龄和性别、缴费期间、年缴保费、缴费方式、 保障期间、保额(基本保额和责任保额)等因素的影响。因此，这些因素均有 可能成为所有寿险产品的特征字段。当然，不同的产品还有一些由产品自身特 点决定的不同于其它产品的特征字段，比如，分红险产品还包括分红范围、分 红水平、红利累计生息方式等；多重疾病保障险产品还包括轻症责任、是否有 保费豁免附加责任等。值得说明的是，本实施例的特征字段之间都是相互独立 的，即任何一个特征字段都不能由其它特征字段计算得到。上面列出的字段中， 保额就可以由其它字段计算得到，因此保额不能作为本实施例的特征字段。限 定各特征字段之间相互独立，是因为下一步要利用不同的特征字段进行组合得 到不同种类的保单，如果包含非独立的特征字段，那么组合出的保单将会有很 多相同种类的保单。

在本实施例中，步骤S102主要用于得到实际的所有不同种类的保单。本实 施例通过将上一步确定的特征字段进行组合得到不同种类的保单，从每个特征 字段中取一个特征值组合在一起就得到一种保单。由于实际销售时，有可能具 有某些特征字段的某些特征值的保单没有售出(比如某产品可以卖给年龄段为 1-20岁的人，那就是有20种年龄，但实际销售时候，没有10岁保单，那么实 际情况就是19种年龄)因此，实际的保单种类一般小于或等于理论的组合数。

在本实施例中，步骤S103主要用于设置通用情景。因为寿险保单的履约行 为具有射幸性，且与未来宏观经济环境密切相关，所以，在签发时保单的未来 收入和支出都具有不确定性。保险公司在测试盈利性水平时，需要预测未来经 济和人口的情况，将影响未来经济和人口的参数的变化情况称为情景。所述参 数包括死亡率、疾病发生率、保单失效率、费用率、投资收益率等。本实施例 的通用情景包括基本情景和敏感性情景。一般而言，公司会基于统计学方法预 测这些参数的概率分布规律，这些参数取平均值或中位数时为最优估计情景， 即基本情景。在最优估计基础上，按照概率分布和置信度水平设置相应的阈值，所述参数相对其最优估计的变化量超过设定阈值的情景为敏感性情景。如死亡 率上升或下降10％，投资收益率上升或下降10个基点(一个基点相当0.01％)。 一个基本情景即最优估计情景，再加上死亡率等五个参数上升或下降的10个敏 感性情景，可得到11个通用情景。

在本实施例中，步骤S104主要用于第一次分组，即将保单T分为五个组 别。划分方法是：利用精算模型计算保单T中每一个保单在每一通用情景下的 盈利性水平，并按照盈利性水平从高到低的顺序排序；然后，通过设置五个组 别的阈值范围将保单T分为绝对厚利组、相对厚利组、盈亏边界组、相对亏损 组和绝对亏损组，比如，20％以上为绝对厚利组，5％～20％为相对厚利组，-5％～5％ 为盈亏边界组，-20％～-5％为相对亏损组，-20％以下为绝对亏损组。根据IFRS17 和25号准则，保单需要按照盈利性水平至少分为厚利、薄利和亏损三组。由 于实际情况比较复杂，IFRS17和25号准则没有对三个组别盈利性水平的阈值 范围作出统一规定，因此，为了保证分组的准确性，本实施例先将保单T分为 五组，通过设置较高的阈值使绝对厚利组毫无疑义地属于厚利组，绝对亏损组 毫无疑义地属于亏损组，而处于中间位置特点不是很突出的相对厚利组、盈亏 边界组和相对亏损组，则需进一步确认它们所属的组别。

在本实施例中，步骤S105主要用于第二次分组，即进一步确认上一步得到 的相对厚利组、盈亏边界组和相对亏损组所属的IFRS17和25号准则规定的组 别。与第一次分组不同的是，第二次分组是基于能够使盈利性水平产生较大波 动的敏感性情景进行盈利性水平计算，进而将这三个组别划为厚利组或薄利组 或亏损组。比如，针对相对厚利组，分析对其波动大的敏感型情景，如投资收 益上升10个基点为绝对厚利、投资收益下降10个基点为绝对亏损，那么根据 投资收益分布，进一步设置敏感性情景，如投资收益率上升下降5、15、20个 基点。结合盈利性水平分布和置信度水平，如果上升和下降5个基点的盈利性 水平均是相对亏损，那么则将所述相对厚利组划为亏损组。又如，针对相对亏 损组，分析其盈利性水平优的情景，如死亡率下降10％，那么根据死亡率分布， 进一步设置敏感型情景，如死亡率下降3％、5％、8％。计算结果显示，在此三 个情景下，都是相对厚利，那么则将所述相对亏损划为薄利组。

作为一种可选实施例，所述保单T最多有t

本实施例给出了计算保单种类数的一种技术方案。如前述，从每个特征字 段中任取一个特征值组合在一起就得到一种保单。对于分红险，它的每个特征 字段的特征值的数量分别为：被保险人年龄20种，性别2种，缴费期间5种， 年缴保费20种，保障期间2种，分红范围1种，分红水平1种，红利累计生息 方式1种，根据乘法原理，最多可组合成20×2×5×20×2×1×1×1＝8000种不同保 单。因此，可以得到保单种类数的一般表达式t

作为一种可选实施例，所述方法在S105后还包括：针对保单T的每个保 单生成由其特征字段和所属组别构成的键值。

在本实施例中，为了便于查找保单对应的组别，还针对每个保单生成由其 特征字段和所属组别构成的键值。键值中的键为该组合特征字段的索引值，如： X_20_Male_10_10000_Year_30，对应产品、年龄、性别、缴费期间、年缴保费、 缴费方式、保障期间；键值中的值为该组合的分组组别，如Loss表示亏损组。

上述仅对本发明中的几种具体实施例加以说明，但并不能作为本发明的 保护范围，凡是依据本发明中的设计精神所做出的等效变化或修饰或等比例 放大或缩小等，均应认为落入本发明的保护范围。