期货投资
期货投资的相关文献在1993年到2022年内共计344篇,主要集中在财政、金融、贸易经济、法律
等领域,其中期刊论文336篇、会议论文2篇、专利文献1614篇;相关期刊160种,包括大众理财顾问、股市动态分析、商业会计等;
相关会议2种,包括上海铝业行业协会第六届会员大会暨2011中国长三角铝业高峰论坛、第六届中国北京国际科技产业博览会暨论坛报告会等;期货投资的相关文献由218位作者贡献,包括曹洁、李杨、党颂范等。
期货投资
-研究学者
- 曹洁
- 李杨
- 党颂范
- 刘岩
- 李华凯
- 李金研
- 高子剑
- 侯欣
- 吴澄琨
- 唐广
- 喻猛国
- 张新健
- 张瑞丽
- 李悦
- 杨四方
- 杨英
- 胡卓文
- 苏小和
- 荆林波
- 陈林焕
- Jill Lynne(摄影)
- damon(图)
- 丁大卫
- 丁韶华
- 万正晓
- 东方
- 乔天
- 乔晓会
- 予暮
- 于天义
- 付大伟
- 何仁科
- 何修山
- 余瑶
- 俞琪
- 关军
- 冷树军
- 凡一木
- 刘云
- 刘亮
- 刘冬
- 刘妍
- 刘春宝
- 刘杰
- 刘林清
- 刘桂荣
- 刘玲
- 刘祖炳
- 刘金硕
- 加林(图)
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钟芸
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摘要:
公募基金行业以其资金独立托管、信息披露公开透明、投研能力强、组合投资分散风险等特点,成为中国机构投资者中重要的力量.从监管层面来说,以2004年《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)(2012年修订)为基石的“一法六规”法律和规则体系,以“规则先行”的前瞻眼光,构建了基金行业“受人之托,代人理财”的基本运作框架,以及运作管理、信息披露管理、销售管理、公司管理、高管管理、托管管理的基本架构.规则领先于实践,为基金行业后续发展引领了方向.本文拟以目前公募基金产品投资期货及衍生品的相关监管规定、投资股指期货和商品期货的存续公募基金产品的具体分析为视角,展开研讨.
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薛丽冰;
许林;
董永琦;
李彬联
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摘要:
选取上海期货交易所沪铜主力合约2011—2015年日收盘价及20日均线日收盘价作为研究对象,通过对铜期货合约样本内的价格序列进行协整分析,并基于协整回归方程的残差构建单品种期货合约的统计套利投资策略.利用VaR确定交易阈值和风控阈值,分别构造策略一和策略二,并构造有色金属期货指数买入并持有策略作为这两种投资策略的比较基准.实证结果表明:策略二无论是年化收益还是夏普比率均高于有色金属期货指数买入并持有的被动型投资策略,且能获得超额收益,表明单品种铜期货合约投资的策略二是有效的.这为投资者构建一种新的期货投资策略提供了决策参考与方法借鉴.
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金剑峰
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摘要:
CTA基金也被称为期货投资基金,是一种集合投资、专家理财、风险共担、利益共享的期货投资方式.目前我国CTA基金发展初具规模,但在发展过程中仍存在诸多问题.通过借鉴国外成功经验,提出相应的对策建议,以促进我国CTA基金的健康发展.
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刘桂荣;
周伟杰
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摘要:
运用经济物理学方法验证沪深300指数市场存在的一些特征,进而用四种GARCH模型在不同分布下进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的似然比和动态分位数回归加以检验,结果表明:收益分布服从有偏学生t分布的VaR测度模型可靠性显著高于正态分布和学生t分布;在样本内,GARCH、G JR、HYGARCH模型均能有效度量VaR风险,HYGARCH在空头VaR水平较高时精度更高;在样本外,GARCH、G JR、FIGARCH、HYGARCH模型的VaR测度能力相差不大,但HYGARCH模型在空头VaR水平下测度能力更高些.因此,在有偏学生t分布下,能捕捉更多金融资产特征的HYGARCH模型对沪深300指数的VaR测度更精确可靠,这意味着在风险管理时,应更多考虑具有尾部效应的模型进行度量.
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刘金硕
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摘要:
在现今中国活跃的投资市场中,期货投资因其丰厚的投资回报而受到投资者的青睐,但同时期货投资具有的风险也是不可预估的.在现有的期货投资中,跨期套利因其操作简易、交易周期较短而最受投资者的欢迎.对跨期套利的投资策略也是投资者最为关注的,如何进行正确的跨期套利投资是研究的重点.文章通过在对跨期套利理论进行概述的基础上,通过模型分析跨期套利投资,研究了这一投资方式所存在的风险,对跨期套利进行了策略分析.