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基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析

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本文通过建立一个GARCH(1,1)模型对中国银行间同业拆借利率行为进行了实证分析,结果发现模型能很好的刻画一周同业拆借利率的行为,这说明我国的同业拆借利率具有波动性聚类的特点,存在很强的GARCH现象.

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来源
《中国现场统计研究会2003年学术年会》|2003年|273-276|共4页
会议地点郑州
作者
谢赤; 吴雄伟;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类货币流通和信用;
关键词
GARCH模型; 波动性聚类; CHIBOR; 银行; 同业拆借利率;

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