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基于股权风险溢价与偿付能力限制的最优保险合约设计

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文章在同时考虑内部的保险公司股东权益要求和外部的监管部门对于保险人偿付能力限制的双重约束下,建立了最优保险合约设计模型,并求解出了内外双重约束下的最优保险合约表达形式.结果显示,当保险人不受任何约束时,最优保险合约将回归到Arrow(1963)的结果;当保险人仅受到其中一个约束限制时,最优保险合约设计将分三层给出,并在中间层采用固定赔付额形式;当保险人同时受到两个约束限制时,最优保险合约将分为五层,并在第二、第四层采用了固定赔付额.本文模型和结果拓展并包含了Arrow(1963)、Zhou(2008)、Sun(2015)的结果,并有着积极的实践指导意义.

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来源
《北大赛瑟（CCISSR）论坛·2017》|2017年|1-25|共25页
会议地点北京
作者
孙武军; 秦圣君;
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作者单位

北京大学中国保险与社会保障研究中心;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类保险业务;
关键词
最优保险合约; 股权风险溢价; 偿付能力; 期望效用;

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