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Stochastic Stock Process and Its Option Pricing for a Risk Aversion Stock Market

机译：随机股票进程及其期权定价为风险厌恶股票市场

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In this paper, we consider the contingent claim pricing and hedging of European call option. The theory of stock trading volume is applied to describe and study the fluctuations of stock prices in a stock market, and we obtain the formula for pricing a European call option. Then we discuss the range of parameters of the formula in a risk-averse market, and give the corresponding option pricing bounds. In this work, stochastic analysis and stopping theory are used to study and show the risk-neutral probability distribution for the financial model, further we study the European call option for a risk-averse stock market.
机译：在本文中，我们认为欧洲呼叫选项的违约者定价和对冲。股票交易系统的理论适用于描述和研究股票市场股票价格的波动，我们获得了定价欧洲呼叫选项的公式。然后我们讨论风险厌恶市场中公式的参数范围，并提供相应的选项定价界限。在这项工作中，随机分析和停止理论用于研究和展示金融模式的风险中立概率分布，进一步研究了风险厌恶股票市场的欧洲呼叫选择。

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