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f-Divergence Minimal Equivalent Martingale Measures and Optimal Portfolios for Exponential Levy Models with a Change-point

机译：F-Divercence最小的等效鞅测量和具有变更点的指数征收模型的最佳组合

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We study exponential Levy models with change-point which is a random variable, independent from initial Lévy processes. On canonical space with initially enlarged filtration we describe all equivalent martingale measures for change-point model and we give the conditions for the existence of f-divergence minimal equivalent martingale measure. Using the connection between utility maximisation and f-divergence minimisation, we obtain a general formula for optimal strategy in change-point case for initially enlarged filtration and also for progressively enlarged filtration. We illustrate our results considering the Black-Scholes model with change-point.
机译：我们研究了具有变更点的指数征集模型，即随机变量，独立于初始Lévy进程。在初始放大过滤的规范空间上，我们描述了改变点模型的所有等同鞅措施，我们提供了存在F倍率最小等同鞅测度的条件。使用公用事业最大化和F分歧最小化的连接，我们获得了最初扩大过滤的变化点案例中最佳策略的通用公式，并且还用于逐渐扩大过滤。我们展示了我们认为黑人模型与变更点的结果。

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