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Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications
Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications
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1.
Multi-dimensional Semicircular Limits on the Free Wigner Chaos
机译:
免费的Wigner混乱上的多维半圆形限制
作者:
Ivan Nourdin
;
Giovanni Peccati
;
Roland Speicher
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Convergence in distribution;
fourth moment condition;
free Brownian motion;
free probability;
multi-dimensional limit theorems;
semicircular law;
Wigner chaos;
2.
Malliavin Calculus for Stochastic Point Vortex and Lagrangian Models
机译:
用于随机点涡流和拉格朗日模型的Malliavin微积分
作者:
Sivaguru S. Sritharan
;
Meng Xu
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Stochastic point vortex model;
stochastic Lagrangian model;
absolute continuity of law;
3.
Affine Variance Swap Curve Models
机译:
仿射方差交换曲线模型
作者:
Damir Filipovic
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Affine variance swap rate factor models;
Variance swaps;
VIX;
4.
Localization of Relative Entropy in Bose-Einstein Condensation of Trapped Interacting Bosons
机译:
捕获互动玻子的Bose-Einstein凝结中相对熵的定位
作者:
Laura M. Morato
;
Stefania Ugolini
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Bose-Einstein condensation;
interacting bosons;
relative entropy convergence;
5.
Uniqueness and Absolute Continuity for Semilinear SPDE's
机译:
半线性SPDE的唯一性和绝对连续性
作者:
Benedetta Ferrario
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Uniqueness in law;
absolute continuity;
Girsanov transform;
6.
Well-posedness for a Class of Dissipative Stochastic Evolution Equations with Wiener and Poisson Noise
机译:
与维纳和泊松噪声一类耗散随机演化方程的良好良好
作者:
Carlo Marinelli
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Stochastic PDEs;
Poisson random measures;
reaction-diffusion equations;
monotone operators;
7.
Ito's Formula for Banach-space-valued Jump Processes Driven by Poisson Random Measures
机译:
ITO由泊松随机措施驱动的Banach-Space值跳跃过程的公式
作者:
Vidyadhar Mandrekar
;
Barbara Rüdiger
;
Stefan Tappe
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Ito's formula;
Poisson random measure;
stochastic integral;
Banach space of M-type 2;
8.
f-Divergence Minimal Equivalent Martingale Measures and Optimal Portfolios for Exponential Levy Models with a Change-point
机译:
F-Divercence最小的等效鞅测量和具有变更点的指数征收模型的最佳组合
作者:
S. Cawston
;
L. Vostrikova
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
f-divergence;
exponential Lévy models;
change-point;
optimal portfolio;
9.
Recent Advances Related to SPDEs with Fractional Noise
机译:
最近与具有分数噪声的SPDES相关的进展
作者:
Raluca M. Balan
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Stochastic wave equation;
fractional Brownian motion;
spatially- homogeneous Gaussian noise;
Malliavin calculus;
10.
On Chaos Representation and Orthogonal Polynomials for the Doubly Stochastic Poisson Process
机译:
关于双随机泊松过程的混沌表示和正交多项式
作者:
Giulia Di Nunno
;
Steffen Sjursen
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Doubly stochastic Poisson process;
Cox process;
orthogonal polynomials;
non-anticipating derivative;
Malliavin derivative;
Clark-Ocone formula;
martingale random fields;
11.
Optimal Investment-consumption for Partially Observed Jump-diffusions
机译:
部分观察到的跳跃扩散的最佳投资消耗
作者:
Claudia Ceci
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Utility maximization;
optimal stochastic control;
partial information;
backward stochastic differential equations;
jump-diffusion processes;
12.
Weak Approximations for SDE's Driven by Lévy Processes
机译:
SDE由Lévy进程驱动的近似近似
作者:
Arturo Kohatsu-Higa
;
Hoang-Long Ngo
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
SDE's;
Lévy process;
numerical approximation;
simulation;
13.
Rate of Convergence of Wong-Zakai Approximations for Stochastic Partial Differential Equations
机译:
随机偏微分方程的Wong-Zakai近似率的收敛速度
作者:
István Gy?ngy
;
Pablo Raúl Stinga
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Wong-Zakai approximation;
nonlinear filtering;
14.
Efficient Second-order Weak Scheme for Stochastic Volatility Models
机译:
随机波动率模型的高效二阶弱方案
作者:
Benjamin Jourdain
;
Mohamed Sbai
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Discretization schemes;
weak convergence;
Lamperti transform;
stochastic volatility models;
15.
Evaluating Hybrid Products: The Interplay Between Financial and Insurance Markets
机译:
评估混合产品:金融和保险市场之间的相互作用
作者:
Francesca Biagini
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Benchmark approach;
local risk minimization;
actuarial premium determination;
hybrid markets;
martingale methods;
16.
Stochastic Modeling of Power Markets Using Stationary Processes
机译:
使用静止过程的电力市场随机造型
作者:
Fred Espen Benth
;
Heidar Eyjolfsson
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Energy markets;
spot modeling;
forward pricing;
Lévy semistationary processes;
numerical simulation;
Fourier transform;
17.
Optimal Portfolio in a Regime-switching Model
机译:
政权交换模型中的最佳组合
作者:
Adrian Roy L. Valdez
;
Tiziano Vargiolu
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Utility maximization;
regime-switching models;
HJB equation;
mutual fund theorem;
exponential utility;
logarithmic utility;
power utility;
18.
Stochastic Control and Pricing Under Swap Measures
机译:
交换措施下随机控制和定价
作者:
R. Cogo
;
A. Gombani
;
W.J. Runggaldier
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Multi-factor term structures;
interest rate derivative pricing;
stochastic control;
19.
General Upper and Lower Tail Estimates Using Malliavin Calculus and Stein's Equations
机译:
使用Malliavin Calculus和Stein方程的一般上部和下尾估计
作者:
Richard Eden
;
Frederi Viens
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Malliavin calculus;
tail estimate;
Stein's equation;
Pearson distribution;
20.
Can there Be Excessive Mathematization of the World?
机译:
世界上有过多的数学吗?
作者:
Nicolas Bouleau
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Mathematics;
economics;
economy;
chance;
risk;
heavy tails;
epis- temology;
21.
Bid-Ask Spread Modelling, a Perturbation Approach
机译:
出价展示传播建模,扰动方法
作者:
Thomas Lim
;
Vathana Ly Vath
;
Jean-Michel Sahut
;
Simone Scotti
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Error theory using Dirichlet Forms;
order books;
bid-ask spread;
optimal control problem;
liquidity;
22.
Two Remarks on the Wasserstein Dirichlet Form
机译:
关于Wasserstein Dirichlet形式的两种言论
作者:
Wilhelm Stannat
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Wasserstein Dirichlet form;
closability;
particle approximation en- tropic measure;
Dirichlet distribution;
23.
Erratum
机译:
错误
作者:
Arturo Kohatsu-Higa
;
José Manuel Corcuera
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Diffusion processes;
Malliavin calculus;
parametric estimation;
Cramer-Rao lower bound;
LAN property;
LAMN property;
jump-diffusion process;
score function;
24.
Malliavin Calculus for Stochastic Point Vortex and Lagrangian Models
机译:
用于随机点涡流和拉格朗日模型的Malliavin微积分
作者:
Sivaguru S. Sritharan
;
Meng Xu
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Stochastic point vortex model;
stochastic Lagrangian model;
absolute continuity of law;
25.
Localization of Relative Entropy in Bose-Einstein Condensation of Trapped Interacting Bosons
机译:
捕获彼多的相对熵的定位捕获互动孔的凝结
作者:
Laura M. Morato
;
Stefania Ugolini
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Bose-Einstein condensation;
interacting bosons;
relative entropy convergence;
26.
Uniqueness and Absolute Continuity for Semilinear SPDE's
机译:
半线性SPDE的唯一性和绝对连续性
作者:
Benedetta Ferrario
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Uniqueness in law;
absolute continuity;
Girsanov transform;
27.
Well-posedness for a Class of Dissipative Stochastic Evolution Equations with Wiener and Poisson Noise
机译:
一类耗散随机演化方程的良好与维纳和泊松噪声良好
作者:
Carlo Marinelli
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Stochastic PDEs;
Poisson random measures;
reaction-diffusion equations;
monotone operators;
28.
Weak Approximations for SDE's Driven by Lévy Processes
机译:
SDE由Lévy流程驱动的近似值
作者:
Arturo Kohatsu-Higa
;
Hoang-Long Ngo
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
SDE's;
Lévy process;
numerical approximation;
simulation;
29.
Efficient Second-order Weak Scheme for Stochastic Volatility Models
机译:
用于随机波动模型的高效二阶弱方案
作者:
Benjamin Jourdain
;
Mohamed Sbai
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Discretization schemes;
weak convergence;
Lamperti transform;
stochastic volatility models;
30.
Rate of Convergence of Wong-Zakai Approximations for Stochastic Partial Differential Equations
机译:
随机偏微分方程的Wong-Zakai近似率的收敛速度
作者:
István Gy?ngy
;
Pablo Raúl Stinga
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Wong-Zakai approximation;
nonlinear filtering;
31.
Erratum
机译:
错误
作者:
Arturo Kohatsu-Higa
;
José Manuel Corcuera
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Diffusion processes;
Malliavin calculus;
parametric estimation;
Cramer-Rao lower bound;
LAN property;
LAMN property;
jump-diffusion process;
score function;
32.
General Upper and Lower Tail Estimates Using Malliavin Calculus and Stein's Equations
机译:
使用Malliavin Calculus和Stein方程的一般上部和下尾估计
作者:
Richard Eden
;
Frederi Viens
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Malliavin calculus;
tail estimate;
Stein's equation;
Pearson distribution;
33.
Stochastic Control and Pricing Under Swap Measures
机译:
交换措施下随机控制和定价
作者:
R. Cogo
;
A. Gombani
;
W.J. Runggaldier
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Multi-factor term structures;
interest rate derivative pricing;
stochastic control;
34.
Evaluating Hybrid Products: The Interplay Between Financial and Insurance Markets
机译:
评估混合产品:金融和保险市场之间的相互作用
作者:
Francesca Biagini
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Benchmark approach;
local risk minimization;
actuarial premium determination;
hybrid markets;
martingale methods;
35.
Can there Be Excessive Mathematization of the World?
机译:
世界上有过多的数学吗?
作者:
Nicolas Bouleau
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Mathematics;
economics;
economy;
chance;
risk;
heavy tails;
epis- temology;
36.
Optimal Portfolio in a Regime-switching Model
机译:
政权交换模型中的最佳产品组合
作者:
Adrian Roy L. Valdez
;
Tiziano Vargiolu
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Utility maximization;
regime-switching models;
HJB equation;
mutual fund theorem;
exponential utility;
logarithmic utility;
power utility;
37.
Optimal Investment-consumption for Partially Observed Jump-diffusions
机译:
部分观测跳跃扩散的最优投资消耗
作者:
Claudia Ceci
会议名称:
《Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields, and Applications》
|
2013年
关键词:
Utility maximization;
optimal stochastic control;
partial information;
backward stochastic differential equations;
jump-diffusion processes;
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