声明
第一章 前言
1.1 研究背景、目的和意义
1.2 研究内容、方法与结构安排
1.3 研究创新点
第二章 相关理论基础与文献综述
2.1 相关理论基础
2.2 动量效应和反转效应的文献综述
2.3 文献评述
第三章 传统动量策略的构建
3.1 引言
3.2 数据与初步统计观察
3.3 实证模型介绍
3.4 实证结果与分析
3.5 稳健性检验
3.6 本章小结
第四章 几种动量策略方法的比较
4.1 引言
4.2 数据与初步统计观察
4.3 实证模型介绍
4.4 实证结果与分析
4.5 稳健性检验
4.6 本章小结
第五章 因子模型对动量收益的解释
5.1 引言
5.2 数据和模型介绍
5.3 回归结果和分析
5.4 稳健性检验
5.5 本章小结
第六章 研究结论与展望
6.1 主要结论
6.2 研究不足与展望
参考文献
附录
在学期间的研究成果
致谢
兰州大学;
