第1章引言
1.1问题研究背景及意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.3研究方法与创新之处
1.3.1研究方法
1.3.2本文创新之处
1.4国内外研究综述
1.4.1离散时间范畴
1.4.2连续时间范畴
1.5本文结构安排
第2章分数布朗运动
2.1分数布朗运动
2.1.1分数布朗运动定义及相关性质
2.1.2分数布朗运动的模拟
2.2 Hurst指数
2.2.1 Hurst指数估计方法
2.2.2 Hurst指数对投资的指导
2.4小结
第3章长记忆随机波动率模型的参数估计
3.1变差矩估计理论
3.2 Monte-Carlo模拟
3.3小结
第四章实证分析
4.1数据来源及变量说明
4.2长记忆性分析
4.3参数估计
4.4小结
第五章结论与展望
参考文献
附录
致谢
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