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基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50 ETF期权为例

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cqvip:文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况;最后,对Heston模型研究的进一步发展进行了展望。

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来源
《中国市场》 |2019年第31期|3537|共2页
作者
吴致中;
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作者单位

四川大学商学院四川成都 610064;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
期权定价; Heston模型; 随机波动率模型; 上证50ETF期权; 隐含波动率;

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