基于小波方法的时变长记忆参数的估计

陆智萍; 陶勤英

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平稳长记忆过程已经被广泛研究。本文中，我们考虑带有时变参数的局部平稳长记忆过程。我们运用小波系数方差和尺度参数之间的对数线性关系提出了一个新的基于小波方法的参数估计方法。我们也研究了该算法的一致性和有限样本行为，为理论研究者和实务实践者提供了很好的参考。同时我们将该方法应用于日元/美元的汇率序列中，得到了有趣的结果。

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来源
《应用概率统计》 |2012年第5期|499-510|共12页
作者
陆智萍; 陶勤英;
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作者单位

华东师范大学国际金融与风险管理研究中心,华东师范大学金融与统计学院,上海, 200241;

华东师范大学数学系,上海, 200241;

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正文语种 chi
中图分类贝叶斯统计;
关键词
局部平稳长记忆过程; 半参数估计; 小波分析; 汇率;

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