基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验

宋波; 邢天才

首页> 中文期刊> 《统计与决策》 >基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验

基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

中国金属铜期货市场的发展对稳定现货市场及提升综合市场功能有重要促进作用。文章采用2013-2020年上海期货交易所铜期货和长江有色铜现货日价格数据,利用状态空间模型、VEC模型、BEKK-GARCH模型、DCC-GARCH模型,研究了铜期货和现货多种市场功能。结果显示:铜期货的价格发现及波动溢出效应都较强;铜期货与铜现货市场动态相关系数均值为72.98%,1份铜现货对应0.6791份均值期货合约,统计套期保值效率较高。

著录项

来源
《统计与决策》 |2020年第12期|148-151|共4页
作者
宋波; 邢天才;
展开▼
作者单位

东北财经大学金融学院;

辽宁大连116025;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
铜期货; 价格发现; 统计套期保值;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 商品期货价格发现与套期保值实证研究——以铜期货为例 [J] . 王梦雅 . 北方金融 . 2020,第005期
2. 商品期货价格发现与套期保值实证研究——以铜期货为例 [J] . 王梦雅 . 内蒙古金融研究 . 2020,第005期
3. 运用沪铜期货有效化解市场价格风险的研究——基于套期保值模型的比较选择分析 [J] . 沈翠芝 ,施伟超 . 海峡科学 . 2019,第010期
4. 迷你黄金合约的价格发现和波动溢出效应研究——基于5分钟高频数据 [J] . 傅强 ,王宇星 ,季俊伟 . 对外经济贸易大学学报：国际商务版 . 2016,第002期
5. 股指期货与股指现货之间价格发现与波动溢出效应研究--基于沪深300股指期货高频数据的实证分析 [J] . 杨东晓 . 山东大学学报（哲学社会科学版） . 2015,第006期
6. 菜籽油期货市场价格发现与套期保值功能——来自湖北省的ARDL-ECM的模型检验 [C] . 李杏 ,王博雅 ,李富 . 北京农业经济学会2015学术年会 . 2015
7. 商品期货最优套期保值比估计及比较研究——基于中国铜期货市场的检验 [A] . 付剑茹 . 2009

基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅