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上证综合指数日收盘价的短期预测——基于ARIMA模型的实证分析

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上海证券交易所作为国内两大交易所之一,它编制的上证综合指数能有效反映在该交易所上市的股票价格的变动情况。通过建立合适的时间序列模型,对该指数变化趋势进行预测分析具有重要意义。文章对历史数据进行处理,通过R语言进行模型选择及估计,实现上证综合指数日收盘价格的短期预测,为股票市场投资者提供相关参考。

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来源
《社会科学前沿》 |2016年第4期|P.630-637|共8页
作者
周小丽1; 吴志雄1;
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作者单位

[1]上海海事大学,上海;

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正文语种 CHI
中图分类经济计划与管理;
关键词
上证综合指数; 时间序列; ARIMA模型; 预测;

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