基于ARIMA模型的深证成指收盘价的分析和预测

赵杜羽

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基于ARIMA模型的深证成指收盘价的分析和预测

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为研究预测房地产股票短期股价,选取上证指数2020年1月1日到2020年12月31日股票收盘价共240个样本数据为研究对象,首先利用ADF平稳性检验来判断时间序列是否平稳,然后,该序列用R语言建立ARIMA模型,并基于该模型预测后10期的上证指数。结果表明,构建的ARIMA模型能较准确地预测上证指数的收盘价,预测结果可以为投资者和政府部门的决策作为参考。

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来源
《老字号品牌营销》 |2021年第8期|P.96-98|共3页
作者
赵杜羽;
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作者单位

兰州大学经济学院兰州730000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
ARIMA模型; 上证指数; R语言;

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