基于ARIMA模型的收盘价预测分析

徐茂莉

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基于ARIMA模型的收盘价预测分析

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本文旨在以时间序列模型为基础,选择爱尔眼科收盘价为研究对象,对其在2009年10月30日-2015年12.31日的除去部分缺失值后的1493个日收盘价数据采用R软件进行研究分析.在此,本文采用时间序列分析中的一种常见ARIMA模型进行相关的分析和预测,并对未来5天的日收盘价做短期预测.通过研究分析可知计算所得的平均相对误差范围均达到要求,则采用ARIMA 模型做股票价格预测是可行的.

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来源
《广东经济》|2017年第10期|67-68|共2页
作者
徐茂莉;
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作者单位

天津财经大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
爱尔眼科收盘价; R软件; ARIMA模型; 预测;

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