基于ARIMA模型的万科公司股票收盘价研究

石琳枫

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为研究预测房地产股票短期股价,选取万科公司2019年1月15日到2020年2月10日股票收盘价共254个样本数据为研究对象,首先利用ADF平稳性检验来判断时间序列是否平稳,然后,对前242个数据用R语言建立ARIMA模型,并基于该模型对后12个数据进行预测结果的检验。结果表明,构建的ARIMA模型能较准确地预测万科A的短期股价,预测结果可以为投资者和政府部门的决策作为参考。

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来源
《商展经济》 |2021年第3期|P.50-52|共3页
作者
石琳枫;
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作者单位

山西财经大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股票收盘价; 万科A; 平稳性检验; ARIMA模型; 模型预测;

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