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基于VaR技术的开放式基金流动性指数R_VaR

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摘要

开放式基金在我国发展迅速,但是大规模的赎回潮频发,这给开放式基金的流动性管理带来了巨大挑战,如何结合赎回率和概率因素,建立衡量开放式基金流动性的指数,本文借鉴著名的VaR技术,提出了流动性指数R_VaR的概念,给出了计算的方法,最后对我国开放式基金的R_VaR做了试算研究。

著录项

来源
《产业与科技论坛》 |2007年第10期|P.85-87|共3页
作者
桑大鹏;
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作者单位

温州大学城市学院经济管理分院;

温州市茶山高教园区;

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正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
开放式基金; 赎回率; 流动性指数; R_VaR;

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