带有随机利率的复合Poisson-Geometric过程的破产问题

陈芳; 王丽霞

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带有随机利率的复合Poisson-Geometric过程的破产问题

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考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松-几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lundberg基本方程,并给出了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x＞u)概率Ψx(u)的一般表达式.最后给出了当个体理赔服从参数α为指数分布的Lundberg基本方程的两个具体解,由此可以进一步得到破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x＞u)概率Ψx(u)的具体表达式.

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来源
《安庆师范学院学报（自然科学版）》|2008年第1期|12-15|共4页
作者
陈芳; 王丽霞;
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作者单位

安徽大学,数学与计算科学学院,安徽,合肥,230039;

安徽大学,数学与计算科学学院,安徽,合肥,230039;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
随机利率; Lundberg基本方程; 标准布朗运动; 泊松-几何过程; 鞅方法; 破产概率;

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