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基于Gumbel分布的熵风险度量的参数估计及渐近行为

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摘要

熵风险度量被广泛应用于金融风险领域,并取得了一定成果,但是将Gumbel分布与熵风险度量结合起来的相关研究还比较少,考虑基于Gumbel分布的熵风险度量估计量的渐近行为,得到了3种不同估计量的渐近正态性.还给出相关的随机模拟结果验证了理论结果的正确性.

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来源
《河南师范大学学报：自然科学版》 |2022年第1期|67-72|共6页
作者
严钧; 晏婉晨;
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作者单位

扬州大学数学科学学院;

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正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
熵风险度量; Gumbel分布; 中心极限定理;

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