跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究

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• 来源
  《经济数学》 |2009年第2期|1-8|共8页
• 作者

  林祥; 钱艺平;

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• 作者单位

  中南大学,数学学院概率统计研究所,湖南,长沙,410075;

  中南大学,商学院,湖南,长沙,410083;

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• 原文格式 PDF
• 正文语种 chi
• 中图分类 金融、银行理论;
• 关键词

  破产概率; 无风险利率; 最优投资策略; Hamilton-Jacobi-Bellman方程;