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基于B-S模型金融衍生品可转债定价的研究

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摘要

作为一种新型的融资渠道,可转债近几年在资本市场上有了飞速发展,针对可转债的价值组成,将其分成纯债券、转换和期权价值三部分,并分别介绍了三种价值的度量方法,利用最小价值原理和B-S定价公式对选取的9只上市可转债理论价值进行估计,发现计算出的结果普遍比市价低,最后基于这个发现讨论产生这种偏差的原因.

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来源
《绍兴文理学院学报》 |2017年第7期|68-73|共6页
作者
张祎; 朱家明;
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作者单位

安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030;

安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
B-S期权定价模型; 可转换债券; 最小价值原理; t检验;

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