我国外汇储备变动预测实证研究

焦建东; 耿修林

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基于1993年2月～2007年9月外汇储备月度存量数据,对我国高额外汇储备及其影响进行了分析,并应用ARCH类模型对外汇储备增长率进行了实证研究.实证结果表明:TGARcH(1,1)模型拟合效果最好,这意味着中国外汇储备实际增长率变化是非对称的.最后文章在合理预测的基础上,对巨额外汇储备多元化和资产保值增值提出相关政策建议.

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来源
《郑州航空工业管理学院学报》 |2008年第3期|78-82|共5页
作者
焦建东; 耿修林;
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作者单位

南京大学,商学院,江苏,南京,210093;

南京大学,商学院,江苏,南京,210093;

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正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
GARCH; TGARCH; EGARCH; 外汇储备; 增长率;

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