体制转换市场中股价服从带门限均值回复过程的期权定价

刘小平; 赵佃立

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体制转换市场中股价服从带门限均值回复过程的期权定价

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体制转换和门限特征是资产定价过程中的两个重要特征.本文在股价服从带门限均值回复过程而折现率含有状态切换的情况下时欧式看涨期权进行定价.首先给出股价服从无门限均值回复过程的欧式期权定价;然后,结合风险中性定价原理、超合流函数、Laplace变换等方法,给出股价服从一般情形的Volterra积分形式的欧式期权定价公式.为了进一步说明所得结论的适用性,本文最后给出了欧式看涨期权定价的差分格式解.

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来源
《数学理论与应用》 |2019年第2期|72-86|共15页
作者
刘小平; 赵佃立;
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作者单位

上海理工大学理学院上海 200093;

上海理工大学理学院上海 200093;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
体制转换; 门限; 均值回复过程; 期权定价; 超合流函数;

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