非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价

何家文; 韦铸娥

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非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价

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在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,利用泰勒公式将非线性微分方程线性化,得到了两标的资产对数价格的近似联合密度特征函数;然后,使用Fourier逆变换等方法,获得了利差期权定价理论的半封闭公式,并将其推广到价差期权的定价.最后,通过数值实验,表明非仿射随机波动率跳扩散的利差期权定价模型比仿射随机波动率模型具有更高的精确性,并且扩散波动和跳跃波动对期权价格影响显著.

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来源
《数学的实践与认识》|2019年第20期|132-139|共8页
作者
何家文; 韦铸娥;
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作者单位

1. 南宁学院公共教学部 2. 南宁学院信息工程学院;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;金融市场;
关键词
非仿射随机波动率; 跳扩散模型; 利差期权; Fourier逆变换;

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