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VaR模型在金融证券市场的应用

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我国金融市场发展前景越来越受人瞩目,存在的风险越来越受人关注,为了测算风险,人们提出了很多方法,而VaR模型自诞生至今已经成为国外度量市场风险的主流方法.本文以深证综指数据为例,基于GARCH模型,得出VaR模型的适用性,从而VaR模型在实际的市场风险度量中起一定的指导作用.

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来源
《东方企业文化》 |2012年第4期|103-103|共1页
作者
郭丽;
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作者单位

东北财经大学研究生院;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
VaR模型; GARCH模型; 金融市场风险; 风险投资;

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