股指期货套期保值理论概述

张建亮

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1982年股指期货的推出,被称为"股票交易的一场革命"、"最激动人心的金融创新",已经成为规避证券市场系统风险的有效工具.经过二十五年的发展,股指期货已经成为国际期货市场最为成功的期货品种之一.股指期货的套期保值理论也随之得到长足发展,历经传统套期保值理论、选择性套期保值理论和现代套期保值理论,本文在分析三大理论优缺点的同时,着重研究现代套期保值理论的最小方差避险理论的几种模型,通过对国外研究成果的借鉴来服务于我国股指期货的套期保值操作.

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来源
《科技经济市场》 |2007年第8期|140-141|共2页
作者
张建亮;
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作者单位

北京物资学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
套期保值; 基差; 方差;

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