我国股指期货套期保值策略及最佳套期保值率研究

佟孟华

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我国股指期货套期保值策略及最佳套期保值率研究

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套期保值是股指期货最主要的功能之一,针对我国股市的特点,首先研究在我国证券市场如何应用股指期货进行套期保值,在此基础上,采用两种不同的思路,给出确定最佳套期保值率的方法,并在初步的理论研究基础上,指出应用最小二乘法确定最佳套期保值率是一种合适的选择.该研究对我国股指期货的到来提供了先行理论,有一定的实际意义.

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来源
《郑州航空工业管理学院学报》 |2008年第3期|65-67|共3页
作者
佟孟华;
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作者单位

东北财经大学,数学与教量经济学院,辽宁,大连,116025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 套期保值; 套期保值率;

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