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我国股指期货套期保值效应的研究

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文章对我国我国股指期货套期保值效应进行了研究。本文以沪深300指数期货上市日2010年4月16日至2011年4月29日(该月的最后一个交易日)作为样本期，研究数据取每只股票每个交易日的收盘价，如果遇股票因股东大会等原因停牌，则该交易日取上一个交易日的收盘价，以便保持同沪深300指数期货收盘数据在时间上的匹配性。文章建立了最优套期保值率的计量模型，并对模型进行了实证分析。文章最后提出，不同行业和不同市场板块的股票往往会有相对独立的价格走势，这就要求市场应该提供反映其中某些典型行业或板块的股票价格走势的指数期货，以供投资者用于套期保值。文章还以中小板综合指数作为“中小板综合指数期货”的替代，对虚拟的“中小板综合指数期货”的套期保值效应作实证检验。

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来源
《上海市社会科学界第九届学术年会》|2011年|237-241|共5页
会议地点上海
作者
叶德磊; 顾京;
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作者单位

上海市社会科学界联合会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
股指期货; 套期保值; 市场监管;

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