我国国债回购市场利率期限结构分析

肖铁山

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通过建立利率期限结构模型,依照利率期限结构的预期理论,对我国上海证券交易所的国债回购利率进行了Philips and Hansen 协整检验和Johansen协整检验.最后得出结论:我国的国债回购市场利率仅部分可以被预期理论所解释,且随着利率期限的延长解释力度逐步降低,较长期限与较短期限的利率之间存在着过度反应,偏离预期理论.

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来源
《科学技术与工程》 |2009年第7期|2013-2015|共3页
作者
肖铁山;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030;

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正文语种 chi
中图分类信贷;
关键词
利率期限结构; 实证分析; ADF检验; 协整检验;

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