股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建

方卫东; 张晓峰

首页> 中文期刊> 《科学技术与工程》 >股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建

股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

套利交易者发现套利机会之后,可以同时在股指期货和股票现货市场建立相反头寸,从而锁定无风险利润.现货市场建立头寸的一个重要途径就是构建跟踪指数的投资组合,该投资组合对指数的跟踪效果是影响套利结果的重要因素.讨论股指期货的套利交易中跟踪指数的投资组合的构建问题,采用市值权重模型和最优化模型构建跟踪沪深300指数的投资组合,并通过实证得出最优化模型的跟踪效果要优于市值权重模型的结论.

著录项

来源
《科学技术与工程》 |2008年第17期|5102-5106|共5页
作者
方卫东; 张晓峰;
展开▼
作者单位

华南理工大学理学院数学系,广州,510640;

华南理工大学理学院数学系,广州,510640;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;
关键词
股指期货; 套利; 投资组合; 跟踪误差;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国概念股指期货跨市场套利研究——基于沪深300指数、H股指数、新华富时A50指数期货的实证分析 [J] . 邹强 . 财贸研究 . 2012,第4期
2. ETF在股指期货期现套利中的跟踪误差风险分析 [J] . 曾忠东 ,彭菊 . 西南民族大学学报（人文社科版） . 2010,第006期
3. 股指期货跨市套利的实证分析一基于沪深300指数期货和恒生指数期货 [J] . 巩萌 ,王未卿 . 财会月刊（理论版） . 2012,第005期
4. 指数化投资组合的构建——应用遗传算法使跟踪误差最小化 [J] . 孟迪 ,薛建宏 . 财会月刊（理论版） . 2013,第007期
5. 股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究 [J] . 柴尚蕾 ,郭崇慧 ,徐旭 . 运筹与管理 . 2012,第002期
6. 基于统计套利的HS300股指期货期现套利实证研究 [C] . 方建武 ,陈晓 . 2013年第十届中国技术管理（MOT）学术年会 . 2013
7. 利用指数跟踪方法构建指数套利现货组合：基于沪深300指数的实证分析 [A] . 张海波 . 2008

股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅