我国股指期货推出对现货市场波动性的影响分析

周少磊

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我国股指期货推出对现货市场波动性的影响分析

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2010年股指期货的推出是我国深化资本市场的重大制度性变革,对股市将会产生深远的影响.本文选取2009年1月19日到2011年5月20日沪深300指数日收盘数据,运用EGARCH模型从实证的角度分析我国股指期货的推出对现货市场波动性的影响.结果表明:我国股票市场日收益率分布呈现出"尖峰厚尾"的特征,具有波动聚集效应,我国股指期货的推出降低了现货市场的波动性.

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来源
《商品与质量·学术观察》 |2011年第5期|22-23|共2页
作者
周少磊;
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作者单位

中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉430074;

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正文语种 chi
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关键词
股指期货; 波动性; 沪深300指数; EGARCH模型;

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