基于CCA模型的信用风险定价分析与实证研究

高远斌; 胡明形; 张彩虹

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信用风险一直是银行和其他金融机构关心的主要话题.对待信用风险的传统方法是由信用风险部门根据过去的数据进行统计估计.然而,在最近几年,随着金融市场的迅速发展以及金融工具的日益复杂化,这种方法已经显得无法适应了.从最广义的风险说起,把讨论范围逐渐缩小,最后缩小至信用风险的定价问题.通过Merton模型对信用风险定价过程作一般性推导,同时给出一个例子以便掌握运用这种方法.

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来源
《价值工程》 |2008年第11期|157-159|共3页
作者
高远斌; 胡明形; 张彩虹;
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作者单位

北京林业大学经济管理学院,北京,100083;

北京林业大学经济管理学院,北京,100083;

北京林业大学经济管理学院,北京,100083;

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正文语种 chi
中图分类信贷;其他;
关键词
信用风险; 看跌期权; 风险溢价;

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