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随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价

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摘要

本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价,并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径,同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法,比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格,并且利用对偶变量法,计算了随机波动模型下下降敲出欧式看涨期权的价格。

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来源
《价值工程》 |2022年第26期|97-99|共3页
作者
卞金萍;
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作者单位

皖西学院金融与数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
随机波动模型; 障碍期权; Monte Carlo; 对偶变量法;

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