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Short selling and intraday volatility: evidence from the Chinese market

机译：卖空和盘中波动：来自中国市场的证据

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摘要

The implementation of margin trading and securities lending mechanism offers us a unique circumstance to analyze the impact of short selling regulations in China. We define the addition events as the stocks are included to the designated securities list and therefore can be sold short. By focusing on the 30 trading days around the addition events, the results document statistically significant post-event increase in volatility relative to the overall market and absolute value of trading volume. Specifically, small-cap stocks experience the sharpest increase. The robustness is also performed to validate the results.
机译：保证金交易和证券借贷机制的实施为我们提供了一种独特的情况，可以分析中国卖空法规的影响。我们将添加事件定义为将股票包括在指定的证券列表中，因此可以卖空。通过关注附加事件周围的30个交易日，结果记录了事件后相对于整体市场和交易量绝对值的波动性显着增加。具体来说，小盘股涨幅最大。还执行鲁棒性以验证结果。

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